資本市場能力建設涉及方方面面，從近期可操作的角度來講，比較重要的有三個層面：一是當前必須重點抓住投資銀行國家隊建設這個“牛鼻子”。二是加大對沿線國家的開放和服務力度。既要推進內地資本市場優先對沿線國家的開放，又要發揮香港國際金融中心的傳統優勢。三是加大人才交流和培養力度。
對資本市場服務“一帶一路”能力建設提出以下八點建議：
一、綜合施策大力推進投資銀行國家隊建設。建設投資銀行國家隊就是要建設一批能夠始終自覺以落實國家戰略、體現國家意志、代表國家利益為己任，有意愿、有能力、能擔當的投資銀行群體，在國際市場為沿線國家提供資本市場服務，發出中國的聲音。在全國證券經營機構中選擇各項經營指標都靠前的若干家機構作為國家隊建設的基礎，給予它們比較寬松的運行環境和有力的資本、政策支持，監管部門動態實時監測，及時防控風險。具體措施有很多，比如，適度放寬業務創新自主權，可以根據沿線國家金融需求自主設計、提供相應的金融產品和工具；放寬杠桿倍數限制，由全國統一的4倍、5倍提高到10倍左右，機構自己根據各自的風控能力評估各自的風險水平，決定杠桿倍數；放寬對外直接投資、并購投資等資金、用匯管理，提高在沿線國家投融資決策和用匯管理便利化程度；給予資本支持，設立“資本市場服務絲路發展基金”，增強投資銀行國家隊調動、配置資本的能力；鼓勵投資銀行國家隊在沿線國家和地區布局設點，提升國際化運作的能力和水平，在市場競爭和服務過程中，綜合發揮中國政府、外交等資源，助力其開展業務。
二、優先考慮推進資本市場對沿線國家的開放，設立“絲路國家板”。可以優先考慮A股市場、期貨市場向沿線國家和地區開放，鼓勵沿線國家尤其是中亞、中東歐、獨聯體、非洲等地區符合條件的政府、企業、個人到A股市場、期貨市場發行債券、股票融資，直接參與投資交易。可以在A股市場設立“絲路國家板”，既方便沿線國家政府、企業、項目融資，又能夠揭示風險，方便監管。為了方便市場推廣和更加直觀地服務沿線國家，可以在沿線關鍵節點，如新疆喀什等地區，設立資本市場“絲路國家板塊”服務站。
三、香港市場應在為東盟國家等提供金融服務方面發揮引領作用。香港市場要發揮“一帶一路”“超級連接點”的獨特作用。香港是經驗比較豐富、認可度比較高的國際金融中心，香港市場要扭轉“A股化”趨勢，在“一帶一路”建設中有更大的作為和擔當，在推進和內地市場互聯互通的同時，應當花大力氣繼續保持和發揮其國際金融中心的優勢，面向國際市場，要有能力和紐約、倫敦等老牌國際金融中心競爭，面向“一帶一路”沿線國家，要發揮優勢為“一帶一路”建設提供優質金融服務；特別是，香港市場要在為東盟國家等提供金融服務方面起到引領作用，形成“東盟國家板塊”等，以金融為媒介有效服務并增進中國和東盟各國之間的友誼。
四、以投資者保護為核心加強與沿線國家和地區合作，完善法規體系和金融基礎設施建設。近階段與沿線國家資本市場的合作必須緊緊圍繞投資者保護這個核心，有針對性地推進沿線各國加快相關法律法規制度和金融基礎設施建設，使得投資者合法權益能夠得到充分有效保護，有利于這些國家能夠獲得更多的機會參與國際資本市場投融資活動，也是沿線國家政府、企業和投資者的投融資活動進入A股市場的基本前提；審慎選擇部分在關鍵節點上的國家和市場，參與其資本市場的框架設計、制度安排、交易系統和相關法律法規建設，推行交易所、登記結算機構間的雙邊業務和股權合作；必須審慎推動中國和沿線國家的金融基礎設施和資本市場互聯互通，切實防范資本市場聯通帶來的深層次風險。
五、設立“資本市場服務絲路發展基金”。國家運用外匯儲備資金設立“資本市場服務絲路發展基金”，可以增強我國資本市場及投資銀行在“一帶一路”建設中的資本實力、話語權、影響力；同時，投資銀行是一支重要而且有豐富經驗的投資管理力量，也應當在國家外匯儲備運用中發揮應有的作用。基金規模第一期可以考慮1000億美元。具體方式可以直接向投資銀行國家隊注資、發債，可以直接委托投資銀行國家隊管理，也可以投資參與投資銀行國家隊發起設立和管理的混合基金。
六、要加強對沿線國家深入系統長期的跟蹤研究。“一帶一路”沿線60多個國家國別情況錯綜復雜，政治體制、社會文化、宗教習俗各不相同。經濟發展不平衡是沿線國家和地區的另一個顯著特征。
我國資本市場從經營機構到監管部門對沿線各國投資環境都缺乏深入系統長期的跟蹤研究。對于資本市場如何服務“一帶一路”建設的問題，大多數情況是“情況不明、決心不小、辦法不多”。深入系統地了解“一帶一路”沿線國家社會政治經濟法律行政制度、經濟發展階段及其產業結構特點、宗教文化習俗等，充分識別、防控市場、國別風險，準確把握資本市場需求特點等，是有效提供資本市場服務的前提。
七、 設立“資本市場‘一帶一路’人員培訓交流合作基金”。中國證券期貨行業協會組織等應當設立專項基金，加快人才交流和培養。如，設立獎學金，鼓勵更多的學生學習沿線國家的語言、文化，到沿線國家去留學；提供津貼，鼓勵更多的行業從業人員去沿線國家工作、交流、合作；吸引更多的國際人才以各種方式加入到這支隊伍中來，培養儲備一批懂得當地風土人情，具有良好政商關系的專業化人才隊伍。
八、加強沿線國家資本市場雙邊和多邊監管合作協調。目前，中國證監會已經和近一半沿線國家證券期貨監管機構簽訂雙邊合作機制——“合作監管備忘錄”。順應沿線國家資本市場合作由雙邊到多邊的趨勢，建議在繼續加強雙邊監管合作的同時，考慮建立“絲路國家資本市場多邊監管合作協調機制”，推動沿線國家資本市場多邊開放、深度融合，維護沿線國家資本合作共同市場有效有序運行。
